Non posso credere in ciò che non conosco, e non ho bisogno di credere in ciò che conosco.

Si contrappone il diverso peso del conoscere rispetto al credere, ovvero il sapere rispetto alla fede. E in questo caso il sapere è nel suo senso più forte, scientifico.
Jung vuole dire una semplice cosa: nel sapere non c'è bisogno della fede, poiché non aggiunge nulla di più; nella fede invece non c'è spazio per il sapere, poiché si ha fede in ciò che non può essere saputo.
Se io dico di aver visto uno Yeti ma non ho prove, tu non potrai conoscere questo fatto, ma potrai solo credere in ciò che io ho detto. E se tu decidi di non credere, ciò ha lo stesso valore del contrario. Poiché proprio per il fatto che il credere è un atto di fede, non ci può essere ragionamento che permetta di sapere se un credere è meglio di un altro oppure no.
Questa tesi di Jung è ovviamente e direttamente rivolta alle religioni che fanno della fede una norma anche per il sapere, cattolicesimo in primis.
Comunque, senza voler fare facile retorica nei confronti della Chiesa - tra l'altro, è ormai come sparare sulla Croce Rossa - la tesi di Jung dovrebbe essere tenuta a mente ogni giorno, nei confronti dei più svariati argomenti, quando pensiamo di aver ragione su qualsiasi cosa: dai cibi che non mangiamo senza averli assaggiati, alle dissertazioni sulle preferenze musicali, ai giudizi sulle persone sconosciute, eccetera. In sostanza, la critica può essere rivolta solo ad ambiti che conosciamo, altrimenti la nostra critica sarà a sua volta un'asserzione debole, quale quella della fede appunto.
E' da sottolineare infatti che per Jung la sua ricerca sul mistico, la magia, l'alchimia, gli sciamani, persino gli Ufo - questa ricerca era sempre connotata dal fatto di essere non una credenza, ma una conoscenza nel senso più pieno e più forte del termine.
Ci tengo a sottolineare che questa frase l'ha attribuita a Jung il mio professore di Antropologia Filosofica all'Università Ca' Foscari di Venezia, ma in realtà non sono mai riuscito a trovarne la reale fonte. Nè, in generale, a trovarla da qualche parte. Ci tengo tuttavia a mantenerla attribuita a Jung perché potrebbe benissimo essere una sua tesi.